Steve primo forex conversor

Revisão do livro - Segredos de um especialista em bolsa de valores por Steven Primo Segredos de um especialista em bolsa de valores expõe os métodos detalhados de sucesso no mercado de ações do veterano de 32 anos Steven Primo, fundador do SpecialistTrading. O Sr. Primo era anteriormente um especialista de nove anos no chão Da Bolsa de Valores do Pacífico para Donaldson, Lufkin e Jenrette, uma das principais empresas de investimento em Wall Street. Além de ter sido Especialista em Intercâmbio, o Sr. Primo também foi Parceiro Geral e Diretor Comercial para uma parceria de investimento privado na Califórnia. Os segredos de um especialista em bolsa de valores são o seu exame sem conta e a conta de avançar no mundo comercial. Compre este livro no amazon aqui. Este é um vídeo interessante onde Simit Patel está apresentando o livro de Steven Primo. Acabei recentemente de ler o livro de Steven Primos, Secrets of a Stock Exchange Specialist. Abaixo está a revisão do meu vídeo. Alguns pontos principais: 1. O livro é para comerciantes ativos se você não estiver interessado em negociação ativa, este livro não é para você. 2. Primo compartilha 3 estratégias no livro que operam a partir dos três pilares de sua estrutura de negociação: Comércio com a tendência Espere por um retrocesso e finalize esse retrocesso, antes de entrar na saída quando a tendência mostra sinais de exaustão 3. O livro É basicamente um formato de livro. 4. A minha parte favorita do livro é que é curto: apenas 88 páginas. 5. O ebook não está formatado como um ebook verdadeiro, e é um PDF. Ainda achei que isso fosse legível sem problemas, embora os ebooks formatados corretamente sejam mais fáceis de ler e mais bonitos de serem vistos. 6. O livro está disponível para 20. 7. Para os novos comerciantes, acho que este livro pode realmente ajudá-los a aprender sobre o que se concentrar, de modo que eles não se deixem se sentir sobrecarregados. Compre negociação de linha de venda O curso de treinamento é com corrida comercial especializada Por Steve Primo. Você conseguirá algo disso é uma boa pergunta, e isso realmente depende de onde você está em sua negociação. As estratégias de negociação são, na verdade, bastante simples de se exercitar uma vez que você entende como o mercado funciona. O fato é que a maioria dos comerciantes que estão falhando estão falhando por causa de si mesmos, e não as estratégias que eles estão usando. Há algumas coisas que você DEVE fazer. Isso é o que me mudou de romper até ganhar dinheiro todas as semanas. Há um bom webinar gratuito por fxevolve que discute este processo em detalhes. É basicamente a fórmula de expectativa de Van Tharps. Bom material e definitivamente um despertar psicológico. Junte-se a maio de 2012 Status: Membro 260 Posts 60 Eu estive nos fóruns do FF por anos, mas nunca vi um tópico que eu quisesse publicar. até agora. Thx por seu esforço em colocar esse fio juntos. Troquei ações com sucesso por 20 anos. Alguns anos atrás, eu comecei a negociar Forex, e foi então que eu li o livro de Steven Primos. Desde então, troquei barras engolindo na D1, arriscando 0,5 e voltei cerca de 4-5 meses, em média, enquanto negociava 25 pares e passava 25 minutos. Isso se traduz em 16-20 em média, se eu estivesse arriscando 2 em vez de 0,5. H4 é o meu TF favorito, mas o meu horário é mais adequado com o D1. Recentemente, eu vi os webinars de Stevens na fxstreet e tenho negociado sua estratégia 4, que é sua Entrada 2, eu acredito. Na verdade, eu prefiro a consistência da Entrada 2 em relação à estratégia da barra engolfadora e não tome configurações de EB tanto quanto possível, a menos que estejam com a Entrada 2. Eu troco outra das estratégias de Stevens, que não está coberta nos seminários web, e é uma menta. Aqui é um dos conceitos mais valiosos que eu aprendi no forex: ao reduzir o risco, sua recompensa: a relação de risco aumenta e sua lucratividade aumenta mesmo que sua taxa de vitória diminua. Então, por exemplo, quando troquei EBs, a minha taxa de ganhos foi de cerca de 35, mas minha recompensa: o risco estava entre 3,5 a 1 e 4 a 1. Isso foi significativamente mais rentável do que simplesmente usar 1: 1. Outra coisa que eu aprendi anos atrás em meus dias de negociação de ações é que, se um negocia da mesma forma que todos os outros comerciam, os resultados tendem a ser como todos os outros. Por esta razão, nunca senti completamente completamente colocando o meu sl logo abaixo do balanço mais baixo baixo (por longos), porque este é o lugar mais usado para um sl. Espero que haja algum alimento para pensar aqui. Membro comercial juntou-se a fevereiro de 2012 3,164 posts 60 eu estive nos fóruns do FF há anos, mas nunca vi um tópico que eu quisesse publicar. até agora. Thx por seu esforço em colocar esse fio juntos. Troquei ações com sucesso por 20 anos. Alguns anos atrás, eu comecei a negociar Forex, e foi então que eu li o livro de Steven Primos. Desde então, troquei barras engolindo na D1, arriscando 0,5 e voltei cerca de 4-5 meses, em média, enquanto negociava 25 pares e passava 25 minutos. Isso se traduz em 16-20 em média, se eu estivesse arriscando 2 em vez de 0,5. H4 é o meu TF favorito, mas meu. Oi, Califórnia, obrigado por esta publicação, descreve exatamente o que eu tentei colocar ... a consistência não é apenas uma taxa de alta vitória. Você não precisa ganhar todas as vezes para obter lucros. Você pode ter muitas pequenas perdas e alguns grandes vencedores. Com relação às entradas de tipo 2. Eu concordo 100 novamente, é por isso que eu continuo empurrando as pessoas a procurar as suas entradas nos retratos. Um sinal no final de um balanço de volta oi (para tendências decrescentes) é muito mais confiável e oferece o melhor RR ótimo para ter você no segmento Cali e bom comércio para você. Aposto que você está amando essas tendências também. Algo que eu faço agora é usar as regras no tf diário para determinar a tendência, então eu procuro entradas H1 na direção dessa tendência após um retorno. Eu também sinalizo as linhas diárias de sr, as entradas que ocorrem são muito confiáveis. No gráfico H1, não me importo se o preço cruza brevemente a 50sma, desde que a tendência diária ainda esteja em vigor. Heres 2 entradas de tipo 2 em GU Eu levei esta semana para uma imagem maciça RR Attached (clique para ampliar) Membro comercial juntado em fevereiro 2012 3,164 Posts eu estou curtindo essa conversa no modelo de risco. Porque realmente é uma, se não a parte mais importante da negociação, se você estiver dentro dela para o longo prazo. Heres uma citação de Chris Capre, um comerciante de ação de preço que eu respeito muito. E ele coleciona muitos dados sobre os padrões. Dados quantitativos sobre barras de engolimento Meu programador e eu realmente criamos um algo que pode testar barras envolventes em qualquer período de tempo para qualquer par. Depois de gastar os últimos 3 dias criando os dados, isso não só confirmou que o pullback é a entrada muito superior, mas conseguimos determinar com base em várias métricas que os quadros de tempo melhoraram o padrão, além dos objetivos ótimos baseados em Período de tempo, volatilidade, juntamente com o que é um nível de entrada ideal. O que foi interessante de notar é o padrão por si só (com alguns filtros) foi capaz de dar configurações rentáveis ​​com precisão de 60 ou melhor nos quadros de tempo diários, 4hr e 1hr. No entanto, abaixo dessas compressões de tempo, não conseguimos encontrar nenhum desses padrões em isolamento que realizou uma precisão acima de 55 usando uma relação de recompensa a risco mínima de 1: 1, dizendo-nos por si só, o padrão só funciona melhor em prazos de tempo médio . Isso faz sentido se você pensa sobre isso, pelo que uma configuração de barra envolvente em um período de tempo de 5min só engolirá 10 minutos de ação de preço que pode não ser tão significativa. Mas 4 horas de ação de preço é metade de uma sessão de negociação e isso é um monte de sentimento, fluxo de pedidos e transações que acabaram de ser revertidas com o padrão envolvente, por isso carrega mais peso. Isso não quer dizer que não se possa usar isso efetivamente em prazos inferiores. Isso simplesmente significa que mais variáveis ​​devem ser usadas em conjunto com o padrão envolvente por si só para torná-lo mais efetivo. Na realidade, os padrões de ação de preço funcionam em todos os quadros de tempo, mas ao usá-los em puro isolamento, eles tradicionalmente testam melhor estatisticamente em 1 hora, 4 horas e intervalos de tempo diários. Então, se os dados se acreditam, podemos presumir que os 60 irão pelo menos para 11. (eu tenho outros dados dizendo que 50 vão para 11 com base em 20.000 instâncias.) Isso é meio caminho para um sistema muito lucrativo, tudo o que precisamos fazer É descobrir qual porcentagem vai para 21, 31 etc e quais as condições que irão tornar essas configurações facilmente identificáveis. Bem. Tenho uma forte suspeita de que selecionar um par que está tendendo e depois retornado provavelmente será a resposta. Se for esse o caso, e você realmente deve coletar seus próprios dados sobre isso, a maior parte do seu plano está completo. Ou talvez seja um caso de comercializá-los em TF SR superior. (Na verdade, eu sei que essas 2 opções funcionarão) No que diz respeito à pressão emocional de ter perdedores, isso é uma questão que todos os comerciantes têm que lidar. Se seus dados indicarem que você os terá, mas seus lucros ainda serão significativos, ou seja, 50 vitórias Perda e 31 RR com um mínimo de 10 transações por semana. (Por exemplo), então você sabe que é apenas uma expectativa do processo. Tudo o que resta para você como o comerciante a fazer é aguardar as condições corretas e executar. Eu puxaria alguns gráficos para um instantâneo rápido de dados, mas a tendência em que estamos agora obviamente dará resultados incríveis, seria sem sentido. Talvez eu possa sair desta semana no ano passado, aleatoriamente. Não provou nada, mas talvez você faça você pensar em coletar alguns de seus próprios dados. Inscriou-se em maio de 2012 Status: Membro 260 Posts Algumas vezes, eu acredito que você publicou sobre o valor em ter dados mostrando o quão longe um comércio típico de ganhos vai, por exemplo. 1: 1, 2: 1, 3: 1, etc. O seguinte é para Entrada 2 (Steven Primos Strategy 4). É uma prova de conceito que me forneceu uma idéia aproximada quanto a quotyes, há uma vantagem aqui. Mais pesquisas são garantidas. Nada mais do que isso. Eu escolhi dois pares que têm um movimento de preços persistente e um par que eu pensei que pode ser o par mais impetuoso de todos e que também tem uma alta propagação. Não houve gerenciamento de comércio usado (o preço atinge o 1: 1 sl ou o tp, ou seja, set-and-forget). Todos os sinais foram tomados independentemente da qualidade percebida. 041607-050612 (5.06 anos) MB Dados de negociação (excluindo spread) D1 EURJPY Vitórias: 36 (64.3) Perdas: 20 (35.7) 1: 1 sem trocas comerciais 18 trocas atingidas 1: 1 7 trocas atingidas 2: 1 5 trocas comerciais 3: 1 2 trocas atingidas 4: 1 2 trocas atingidas 5: 1 2 trocas atingidas 6: 1 041607-050612 (5,06 anos) MB Dados de negociação (excluindo spread) D1 EURUSD Vitórias: 50 (69,4) Perdas: 22 (30,6) 1 : 1 w sem comércio mgt 31 trocas atingidas 1: 1 11 trocas atingidas 2: 1 5 trocas atingidas 3: 1 0 trocas atingidas 4: 1 3 trocas atingidas 5: 1 0 trocas atingidas 6: 1 041607-050612 (5,06 anos) Alpari D1 AUDNZD Vitórias: 27 (61,4) Perdas: 17 (38,6) 1: 1 sem trocas comerciais 21 trocas atingidas 1: 1 5 trocas atingidas 2: 1 1 sucesso comercial 3: 1 Não sou um grande Acreditando em 100 sistemas mecânicos, então a idéia aqui é para mim tomar o caso base acima, isolar todos os negócios perdidos e ver se um segmento comum ou dois corre entre eles e, em seguida, fator isso na negociação futura. A surpresa foi que a diferença entre quotgoodquot pairs e quotbadquot pair não era muito, pelo menos em termos de obter 1: 1 recompensa: risco. Passando além de 1: 1, a diferença entre os dois bons pares eo par ruim foi substancial. O par ruim não teve o suco, a persistência do preço, para os movimentos maiores. Também foi prejudicado pela grande propagação. Quando troco D1, não me importo de pagar os spreads maiores de AN, GN, etc., porque um spread de 12p não equivale muito quando o tp é 150p. Qualquer TF que H4 mudaria isso. Novamente, isso é apenas uma prova de conceito áspera. Eu pensei que isso poderia mostrar alguns comerciantes que são novos nesta estratégia de discussão e que nunca antes tiveram sucesso no forex que, sim, há uma vantagem. O verdadeiro molho secreto vem do teste de várias combinações de sl e tp. Espero testar alguns destes no futuro com o Forextester e compartilharemos os resultados se alguém estiver interessado. O melhor negócio para todos. Algum tempo atrás, acredito que você tenha postado sobre o valor em ter dados mostrando o quão longe é um comércio típico vencedor, por exemplo. 1: 1, 2: 1, 3: 1, etc. O seguinte é para Entrada 2 (Steven Primos Strategy 4). É uma prova de conceito que me forneceu uma idéia aproximada quanto a quotyes, há uma vantagem aqui. Mais pesquisas são garantidas. Nada mais do que isso. FontArial Escolhi dois pares que têm um movimento de preços persistente e um par que eu pensei que poderia ser o par mais impetuoso de todos. Obrigado por fornecer informações valiosas. Estou interessado. Por favor, mostre-me seu resultado forextester. Mais uma coisa que eu quero saber, você leva em consideração suporte e resistência em sua negociação. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca registrada.